第一條 為規(guī)范廣東省
碳排放配額與歐盟碳排放配額互換交易（以下簡稱互換交易）業(yè)務(wù)，維護碳
市場秩序，保護交易參與人合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章和《廣東省碳排放管理試行辦法》，制定本指引。
第二條 在廣州碳
排放權(quán)交易中心（以下簡稱“廣碳所”）從事的互換交易業(yè)務(wù)，應(yīng)遵守中華人民共和國和廣東省的法律、法規(guī)和
政策規(guī)定，遵循自愿平等、誠實信用和公開、公平、公正的原則，不得侵犯他人的合法權(quán)益和損害社會公共利益。
第三條 互換交易是指交易參與人賣出一定數(shù)量的廣東省碳排放配額，同時買進一定數(shù)量的歐盟碳排放配額，或賣出一定數(shù)量的歐盟碳排放配額，同時買進一定數(shù)量的廣東省碳排放配額的交易行為。
第四條 參與互換交易業(yè)務(wù)的交易參與人應(yīng)滿足以下條件：
（一）應(yīng)為具有自營或托管業(yè)務(wù)資質(zhì)的廣碳所機構(gòu)會員；
（二）在歐盟登記簿（European Union Registry）上擁有賬戶。
第五條 互換交易業(yè)務(wù)的交易時間為每周一至周五的10:00至14:00 (以交易系統(tǒng)服務(wù)器時間為準(zhǔn))。國家法定節(jié)假日和廣碳所公告的休市日休市。
根據(jù)市場發(fā)展需要，廣碳所可以調(diào)整交易時間，并予以公告。
第六條 互換交易的基本要素如下：
（一）交易單位：噸廣東省碳排放配額與個歐盟碳排放配額（tGDEA&EUA）；
（二）報價單位：噸廣東省碳排放配額/個歐盟碳排放配額（tGDEA/EUA）（保留小數(shù)點后兩位）；
（三）最小交易量：100個歐盟碳排放配額及其對應(yīng)數(shù)量的廣東省碳排放配額；
（四）最小價格波動單位：0.01噸廣東省碳排放配額/個歐盟碳排放配額。
第七條 交易參與人應(yīng)向交易系統(tǒng)提交互換交易的掛單申報。申報應(yīng)包括互換交易的數(shù)量、價格和買賣方向等信息。交易參與人可自行選擇是否錄入意向方信息。無意向方信息的申報，由其他交易參與人點選并經(jīng)廣碳所審核后成交；有意向方信息的申報，由意向方在系統(tǒng)中確認并經(jīng)廣碳所審核后成交。
第八條 交易申報經(jīng)意向交易對手方確認后，廣碳所凍結(jié)交易參與人相應(yīng)數(shù)量的廣東省碳排放配額。在審核確認交易參與人已劃轉(zhuǎn)相應(yīng)數(shù)量的歐盟碳排放配額后，廣碳所將確認互換交易成交，并劃轉(zhuǎn)對應(yīng)數(shù)量的廣東省碳排放配額。
第九條 互換交易的開盤價根據(jù)以下公式確定：
PO = PE / PG×E,其中：
PO為互換交易開盤價；
PE為洲際交易所（ICE）歐盟碳排放配額最近一個結(jié)束的交易日每日期貨(Daily Futures)交易的收盤價（歐元/EUA）；
PG為廣東
碳市場上一個交易日廣東省碳排放配額的收盤價（元人民幣/噸）；
E為外匯市場上一個交易日中國外匯交易中心公布的銀行間外匯市場歐元兌人民幣的匯率中間價（歐元/元人民幣）。
第十條 互換交易的成交價格應(yīng)在開盤價±30%區(qū)間內(nèi)。
第十一條 互換交易的收盤價為當(dāng)日所有成交的加權(quán)平均價。
第十二條 互換交易的交易經(jīng)手費根據(jù)以下公式確定：
F = VG×PG×R，其中：
F為交易經(jīng)手費；
VG為互換交易中成交的廣東省碳排放配額數(shù)量（噸）；
PG為互換交易在交易系統(tǒng)中進行掛單申報的前一個交易日的廣東省碳排放配額的收盤價（元人民幣/噸）；
R為廣東省碳排放配額交易經(jīng)手費費率。
第十三條 交易參與人在發(fā)起或確認掛單申報前，應(yīng)當(dāng)確保擁有滿足成交條件的碳排放配額和資金。如出現(xiàn)在明知不具備成交條件的情況下惡意申報的，廣碳所應(yīng)采取采取書面警示、通報批評、限制交易、暫?；蚪K止交易及其他相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)或會員資格等處罰措施。
第十四條 本指引由廣碳所負責(zé)解釋與修訂。
第十五條 本指引自公布之日起實施。
廣州碳排放權(quán)交易中心
2019年11月12日
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